Archivos
La extensión de los archivos a utilizar debe ser .py y tener permisos 755.
Activar
Agregar la siguiente línea al archivo .htaccess:
Addhandler cgi-script .py .pl .cgi
Script de ejemplo
#!/usr/bin/python
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<html><head>";
print "<title>Probando Python</title>";
print "</head><body>";
print "<p>¡Python funciona!</p>";
print "</body></html>";
Si carga el script es porque se ha activado correctamente Python.